樣本變異數公式推導

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    變異數-共變異數法的步驟 建構投資組合中個別資產於未來評估期間的損益(或報酬)分配; 納入個別資產間的相關性,進而建構整個投資組合於未來評估期間的損益(或報酬)分配。
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  • 綠角財經筆記: 共變異數與相關係數(Covariance and Correlation Coefficient of Financial Assets)


    投資組合的預期報酬(Expected Return of Portfolio) 投資組合的標準差(Standard Deviation of Expected Return of Portfolio) 資產比重對投資組合報酬及標準差的影響 資產配置的提升報酬效果(Diversifiable and Nondiversifiable Volatility)
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  • 投資組合變異數 - 【商業圈子頻道】


    投資組合的期望報酬率的變異數 =(0.6)x(0.6)x(0.4)x(0.4)+(0.4)x(0.4)x(0.3)x(03)+2x((0.6)x(0.4)x(0.6)x(0.3)x(0.2) =0.0576+0.0144+0.01728 =0.08928 標準差為此變異數的平方根 5.市場投資組合的風險指數(貝它值)=1,貝它值=變異數/報酬率
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