股指期貨一點多少錢?

General 更新 2023年10月15日

股指期貨一手300點，一點多少錢？

股攻期貨定義每個點值300，每手合約值的錢是當前點位乘以300，如3000點，則每手合約值3000*300=90萬。

開一手合約需要支付上述合約價值的15%至20%作為保證金，以20%保證金計算，開一手合約需要18萬。

股指期貨一張合約多少錢

股指期貨規定指數1點值300元。這樣一張合約就是你買的指數×300 。比如指數2000，就是60萬元。不過期貨不用全部付款。只要交上保證金就可以了。而現在保證金比例是14% 。那麼60×14% = 8.4萬。以此類推。

股指期貨一個點多少錢？ 5分

股指期貨IF一個點300元、IC一個點200元、IH一個點300元

股指期貨一手要多少錢？

股指期貨定義每個點值300，每手合約值的錢是當前點位乘以300，如3000點，則每手合約值3000*300=90萬。

開一手合約需要支付上述合約價值的20%左右作為保證金，以20%保證金計算，開一手合約需要18萬。

股指期貨漲一個點賺多少錢

舉個例子,假如20160301 10:38的滬深300指數為2900點,預期價格會下跌,於是我賣出一手股指期貨合約,保證金比例為10%,則佔用的保證金為2900*300*10%=87000元,10:59價格跌至2880點,我選擇買入平倉,那麼盈利為(2900點-2880點)*300元/點=6000元,收益率為6000/87000=6.9%,20160301 13:32的滬深300指數為2870點,預期價格會上漲,於是我買入一手股指期貨合約,佔用的保證金為2870*300*10%=86100元,14:18價格達到2920點,我選擇賣出平倉,那麼盈利為(2920點-2870點)*300元/點=15000元,收益率為17.4%.一個點是300元

股指期貨一手300點，一點多少錢

股指期貨有3個品種其中上證50 就是IH 開頭的（比如IH1705） 1手 300元一點滬深300 是IF 開頭的（比如IF1705） 1手 300元一點中證500 是IC 開頭的（比如IC1705） 1手 200元一點

股指期貨一手多少錢？ 5分

5000點一手期指：如果是滬深300指數期貨，那麼合約價值：5000點*300元=150萬元，按10%保證金計算是15萬元做一手。一手期指就是一張合約。

股指期貨，做一單是多少錢，指數漲跌一點，是多少錢

股指期貨是以滬深300指數為標的，一單金額是當前點數*300。期貨公司保證金基本在20%左右，為了控制風險，不會太低。每一點300元，最小跳動單位0.2，就是60元。交易所手續費0.5%%，期貨公司再在此基礎上向上加。

風險很大，謹慎投資。

中證500股指期貨一手多少錢

中證500股指期貨一手1000000錢，5000點，每個點200元，最小波動0.2個點。‍

中證500股指期貨就是以中證500指數為標的物的標準化合約。因為期貨交易的是合約，因為是交易合約就會有買方和賣方，以及買賣的物品，以及合約到期的時間。而上證50股指期貨交易的就是上證50指數，中證500股指期貨交易的就是中證500指數。

股指期貨，做一單是多少錢，指數漲跌一點，是多少錢？

國內股指期貨合約的設計要素

1）、交易標的選擇

第一個股指期貨合約：滬深300 股指期貨合約（合約條款以正式公佈的為準 )。

2）、合約單位與乘數

股指期貨交易單位是由指數與乘數相乘，其中乘數是預先規定好的常數。在指數一定的水平下，乘數大小決定了合約量的大小。滬深300 指數期貨的合約單位為當時滬深300 指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300 元/點。如果當時指數期貨報價為1400 點，那麼滬深 300 指數期貨合約價值為1400 點＊300 元/點＝420,000 元。

3）、合約交割月份

交割月份的設置有兩種模式：3、6、9、12 季月和以近月合約為主，加遠期季月滬深300 指數期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為 7 月，則下月合約為 8 月，季月合約為 9 月與12 月。表示方式為 IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中 IF 為合約代碼，06 表示2006 年，07 表示7 月份合約。

4）、最小變動價位

股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深 300 指數期貨的最小變動單位為 0.1 點，按每點300 元計算，最小价格變動相當於合約價值變動30 元。

5）、漲跌停板

滬深 300 指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負 10%。

合約最後交易日不設漲跌停板。因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。

?? 熔斷制度—防範流動性風險

熔斷制度”是指當股指期貨價格上漲或下跌到某一觸發價格後，市場將在隨後一段時間內，限制買賣申報在這一價格之內，或暫停市場交易。

採用這項技術，一是為了冷靜投資者的非理性情緒；二是為交易所採用必要的風險措施準備時間。在國外交易所中，“熔斷”制度有兩種表現形式，分別是“熔而斷”與“熔而不斷”。

“熔而斷”的意思是當價格觸及熔斷點後，在隨後的一段時間內停止交易；

“熔而不斷”意思是當價格觸及熔斷點後，在隨後的一段時間內繼續交易，但報價限制在熔斷點之內。

按照目前的設計，6%的日漲跌幅將是滬深300 指數期貨交易的第一個熔斷點，在此幅度內“熔而不斷”地繼續交易10分鐘。根功熔斷制度，每日開盤之後，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鐘，對該合約啟動熔斷機制。這一分鐘稱為熔斷檢查期。

每日閉市前30 分鐘內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。

6）、交易時間

目前設計意見是交易時間為早上9 點15 分開盤，比股票市場早15 分鐘。9 點10 分到9 點15 分為集合競價時間。下午收盤為3 點15 分，比股票市場晚15 分鐘。

最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致。

7）、保證金

目前滬深300 指數期貨擬定的交易保證金比例為8％。據介紹，之所以會考慮8％的比例，是因為此前市場擔心6％的比例太低，即使在現貨市場出現4％的波動時，期貨價格往往會超前反應，這時候期價波動可能已經超過6％了。為此，籌備組在借鑑國外的經驗的基礎上適當提高了2 個百分點。