如何避免虛擬變量陷阱?

General 更新 2023年10月15日

計量經濟：什麼是虛擬變量陷阱 15分

一般在引入虛擬變量時要求每一定性變量所需虛擬變量個數比該定性變量的類別數少1，即若有m個定性變量，則只在模型中引入m-1個虛擬變量。如果引入m個虛擬變量，就會導致模型解釋變量間出現完全共線性的情況。一般將由於引入虛擬變量個數與定性因素個數相同出現的模型無法估計的問題為“虛擬變量陷阱”。

期末考試，問，虛擬變量陷阱的本質是什麼，怎麼回答？？？

虛擬變量陷阱是指一般在引入虛擬變量時要求如果有m個定性變量，在模型中引入m-1個虛擬變量。否則，如果引入m個虛擬變量，就會導致模型解釋變量間出現完全共線性的情況。我們一般稱由於引入虛擬變量個數與定性因素個數相同出現的模型無法估計的問題，稱為"虛擬變量陷阱"

“虛擬變量陷阱”的實質是：完全多重共線性。

如何理解計量模型的正確性和有用性

計量經濟學思考題

1. 計量經濟學與純數理經濟學有何區別和聯繫？它與經濟理論又有何區別和聯繫？怎樣

理解計量經濟學的作用？

2. 如何理解計量模型的正確性和有用性？

3. 何為數據生成機制DGP？為什麼計量經濟模型包含隨機擾動項？擾動項的來源有哪

些？

4. 何為假設檢驗的第I類錯誤、第II類錯誤？二者存在什麼關係？如何同時減少兩類錯

誤？

5. 多元迴歸模型和簡單迴歸模型有何區別？為什麼自然科學很少用多元迴歸而經濟學普

遍使用多元迴歸？

6. 簡述古典多元線性迴歸模型的假定，OLS估計量的無偏性需要哪些條件保證，OLS

估計量的有效性需要哪些條件？

7. 簡述高斯馬爾科夫定理的主要內容，以及這個定理的重要意義。 8. 中心極限定理對計量經濟學有何重要意義？

9. 設模型為：01122yxx。如果對被解釋變量作乘某正數c的變換，對OLS

估計量的均值、其經濟含義、估計量的標準誤、t統計量、R平方分別有什麼影響？如果對解釋變量x1作這種變換呢？

10. 設真實模型為011yx，而估計的模型為01122yxx，即包含了

無關變量2x，此時會對參數1的OLS估計量的均值、其方差、t統計量分別造成什麼影響？

11. 設真實模型為01122yxx，而估計的模型為011yx，即遺漏了

變量2x，此時會對參數1的OLS估計量的均值、其方差、t統計量分別造成什麼影響？ 12. 多元迴歸模型中含截距項從代數上看對OLS估計有什麼影響？

13. 簡要說明存在自相關時對OLS估計量、t統計量以及F統計量的影響，如何處理自相關

問題？

14. 簡要說明存在異方差時對OLS估計量、t統計量以及F統計量的影響，如何處理異方差

問題？什麼是加權最小二乘法，它的基本思想是什麼？

15. 什麼是虛擬變量？虛擬變量的作用是什麼？引入虛擬變量有幾種基本方式？什麼是虛

擬變量陷阱？如何避免虛擬變量陷阱？

16. 分別對單個多元迴歸係數進行顯著性檢驗和對斜率係數進行聯合顯著性檢驗有何不

同？ 17. 被解釋變量和解釋變量存在測量誤差對模型估計分別有何影響？

18. 如果解釋變量iX和誤差項i相關對OLS估計會產生什麼影響？常見在哪些情況下會導

致這種相關？有什麼方法可以處理這種問題？基本思路是什麼？

19. 什麼叫內生變量？如何檢驗一個變量是否內生變量？

20. 什麼叫工具變量？工具變量要符合什麼條件？如何檢驗工具變量的有效性？ 21. 如何理解時間序列數據的平穩性？非平穩數據迴歸存在什麼問題？如何檢驗平穩性？ 22. 什麼叫協整？如何檢驗是否存在協整？ 23. 什麼叫誤差修正模型？誤差修正模型有什麼用 24. 離散、多項logit應用注意什麼問題、係數解釋

P值，顯著不顯著...

虛擬變量是定性因素對解釋變量還是對被解釋變量的

翻開了手機的閱讀器，看起電子書來。

。

乘法方式加入虛擬變量會有虛擬變量陷阱嗎

迴歸模型中的截距項總是存在的，因為總有沒有考慮到的解釋變量。如果有M個定性因素，一般就設M個虛擬變量。但是注意當這個M個虛擬變量中“完全列出”情況時，就要減掉這種情況的個數。如東、西、南、北這個4個虛擬變量同時存在，那麼就可以去掉

計量經濟學加入虛擬變量對原來係數有什麼影響

在計量經濟分析中，當被解釋變量受到定性因素影響時，為了考慮定性因素的影響需要在模型中引入虛擬變量。虛擬變量的引入提高了模型的解釋能力，和參數的估計精度，但要注意虛擬變量的引入不當而導致的“陷阱”問題，可能造成參數無法估計。一般來講，如果一個定性因素有m個特徵，需要用m-1個虛擬變量表示。

李寶仁

要考慮虛擬變量的平穩性嗎

虛擬變量，你可以試試0-1這樣的虛擬變量，含0的，對應的y低，含1的對應的y高（假設正相關）。其實主要看你的虛擬變量打算加在哪裡，加在常數項就這麼做，加在係數項的話就是另外一組數據了。你可以先寫個含虛擬變量的迴歸方程

關於虛擬變量引入的個數

迴歸模型中的截距項總是存在的,因為總有沒有考慮到的解釋變量.

如果有M個定性因素,一般就設M個虛擬變量.但是注意當這個M個虛擬變量中“完全列出”情況時,就要減掉這種情況的個數.如東、西、南、北這個4個虛擬變量同時存在,那麼就可以去掉這4箇中的一個,採用M-1個虛擬變量.這樣做的目的是為了避免多重共線性.

關於多元線性迴歸中虛擬變量的解釋

置虛擬變量的個數是水平數減1，不然會有虛擬陷阱的問題。比如你只需要設置一月到十一月的變量為D1.。。D11 只能取0和1，當他們都取0的時候就代表12月的啦