量化對衝怎麼賺錢?

General 更新 2023年10月15日

有沒有試過期貨的量化對衝，做期貨的95%的都是虧錢，如果我做虧錢人的反向單，不是就可以賺錢了嗎？

沒那麼簡單

不是反著做就可以的

做期貨自主性很強，時機選擇也非常關鍵

還有必須控制倉位

同樣是做多，有的可以賺錢，但有些會虧錢

量化對衝基金賺嗎，哪個公司好？

賺啊，當然要看公司安不安全，收益好不好的，奧丁財富不錯。

最近經常聽人提起量化對衝，請問量化投資受熱捧的原因是什麼？

量化投資受熱捧主要有幾個原因　：

一、量化投資產品是一種風險較低同時收益可觀的理財產品。長期來看，年化15%-20%的收益率是可以持續的，而量化投資的最大風險一般在10%-15%左右。量化投資是一種可以長期持續穩定的盈利模式，而這種盈利能力的關鍵在於量化模型的好壞。可以說量化投資更接近科學的領域而不是金融的領域，量化投資的專家基本都是數理和計算機專業畢業，他們的專長是數理分析和數學建模。

二、量化投資與股票市場的相關性很低，量化產品可以做到不論牛市、熊市、震盪市都賺錢。傳統的陽光私募，一般只能跟隨市場的節奏，牛市賺錢，熊市虧錢，震盪市看擇時的運氣如何。而量化對衝產品則把市場波動全部利用股指期貨的空頭對衝了。是一種不主動選擇入場時間的永遠滿倉的投資方法。

一般來說，量化對衝策略在熊市和震盪市比較容易賺錢，而大牛市有可能跑不贏指數。也就是說投資量化對衝是一種放棄了部分牛市收益去換取熊市和震盪市也能賺錢的策略。所以量化對衝產品更接近固定收益的信託產品，是一種類固定收益產品，非常適合風險厭惡者和機構投資者。

三、房地產神話和剛性兌付的打破。在中國房地產自2013年進入大拐點後，不論是買房投資還是房地產信託都不再受投資者的熱捧。10萬億房地產信託資金最少有一半要撤出來，而縱觀所有投資市場，只有二級市場有這個容量能夠容納這麼多資金，不然這筆資金流到哪裡都會帶來問題，而買慣了房地產信託的投資者是無法接受二級市場的波動性的，所以量化對衝產品成立最佳的承接這筆資金的投資產品。相比之下銀行固定收益理財產品雖然收益穩定，但是在降息週期中收益率是遠遠落後於量化對衝產品，年化收益大概4%-6%之間，還跑不贏通脹。

四、機構投資大量湧現。2014年出現了大量的機構投資者，尤其表現在FOF(組合基金)上。銀行系中，光大銀行2014年7月份成立了第一隻銀行系的組合基金(MOM)產品。目前招商銀行和工商銀行也在大力推動FOF業務發展。機構投資者代表最成熟和最理性的投資者，這部分投資者目前主要的資產配置還是以量化對衝的產品為主，機構投資者為量化對衝基金提供了大量穩定的資金，為量化對衝基金發展提供了良好的溫床。

量化對衝會虧嗎?

會的·

什麼是量化對衝？

目前市場內的量化投資策略逐步開始受到關注，主要的量化對衝策略有：

1、市場中性策略

主要追求的是通過各類對衝手段消除投資組合的大部分或全部系統風險，尋找市場中的相近資產的定價偏差，利用價值迴歸理性的時間差，在市場中賺取細小的差價來獲得持續的收益。

2、事件驅動套利策略

利用特殊事件造成的對資產價格的錯誤定價，從錯誤定價中謀利。

3、相對價值策略

主要是利用證券資產間相廠的價值偏差進行獲利。

總體看，量化投資確實可以在一定程度上規避市場的系統性風險，從而實現穩定的獲利，但比較專業，需要不斷的學習和進步。我加過一個投資群，裡面的群主在這方面還有一定研究的，群號：74429394，希望能給對量化投資感興趣的人帶來幫助。

量化對衝掃盲，什麼是對衝，什麼是量化

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

對衝就是正負相抵，量化是用數字來說話。

感覺暢快？別忘了點擊採納哦！

量化對衝基金和固定收益資金的區別

量化對衝的一般都是偏股型的，固定收益的都是指的債券型的，投資標的不同。

量化套利產品一般業績是怎樣

當然是有虧損有盈利。

量化交易模型分析正確就有賺,否則就虧損。

從以往的交易數據看，每年都會有一波大盤藍籌股行情，成長股在出現風險的時候，低估值股票會逐步往上走，小股票滯漲。此時會按照滬深300配股，或者買入ETF，放空股指期貨，到月底會這種偏差會自動收斂，收斂的空間便是套利的收益。倘若到了最後一個交易日，套利的收益超過10%，此時應該把大部分倉位換回來。

去年四季度風格突然轉換，導致很多量化對衝基金爆倉，全軍覆沒。

對於量化交易者而言，模型應該儘量適應市場，在市場變化的同時，需要多次的交易調整。此外，可將套利交易作為主策略，與市場中性策略並行。一旦發現套利收益超過10%，這時要降低原來的阿爾法頭寸。因為很多機構投資者看好後續市場，但是沒來得及建倉，會配置股指期貨，一手是100萬的現貨需要配置1000手的股指期貨。大幅升水預示著大盤藍籌後面將有更大的漲幅。

2015年量化對衝基金排名，什麼是量化對衝投資

“量化對衝”是“量化”和“對衝”兩個概念的結合。“量化”指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。“對衝”指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。實際中對衝基金往往採用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同於對衝基金。

近年來,隨著證券市場規模的不斷擴大,金融衍生產品不斷推出, 投資策略和盈利模式發生根本性改變,投資複雜程度日益提高,導致證券市場投資者的構成比例出現了相應的變化。專業投資管理人的佔比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對衝投資策略以其中低風險穩定收益的特性,將成為機構投資者的主要投資方向之

量化對衝業務的最大配資比例是如何

你好，很高興幫助你