期指套保什麼意思?

General 更新 2023年10月15日

期貨套保是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

簡單舉例來說，鋼材加工企業明年一月需要10萬噸螺紋鋼原料做生產加工，企業主覺得明年鋼材價格會上漲，但是現在進貨又太早，進到倉庫之後到時會變質。現在期貨盤上價格低於現貨。這時只要在期貨市場買入螺紋1501合約。到期交割價格就是買入合約時的成交價格。這樣規避了鋼材價格上漲的風險。相反的話，如果鋼材生產企業覺得未來現貨價格會下跌，可以在期貨市場以現在相對較高的價格拋出。到交割月時，及時螺紋鋼跌到100塊錢1噸。企業的交割價格還是當初的成交價如今天2663一噸。

期指的套保和套利有何不同

套保屬於期現套利，只是套利的一種方式。

套利的含義更大，除了套保，還有價差套利，趨勢套利，事件套利等等

股指期貨交易有個“套保”的選項，什麼意思？

期貨裡面存在一個投機持倉恭制，就是規定了投機客戶的最大持倉。而套期保值客戶一般不存在持倉限制。這個對於一般的中小資金影響不大

股指期貨套保怎麼操作

假如說你現在有市值100w的股票，你對應的在期貨市場賣空市值100w的股指期貨就可以。

這只是是泛泛的解釋下，如果要操作的話，還是比較有難度的。

股指期貨是怎麼和股票套保的？

期現套利，是指在股指期貨與現貨指數之間的進行的套利。

期現套利的機會有兩種：

1、股指期貨的點位大於現貨指數的點位，並超過一定幅度，可以進行買現貨指數、賣股指期貨的正向套利。

2、股指期貨的點位小於現貨指數的點位，並超過一定幅度，可以進行買股指期貨、賣現貨指數的反向套利。

賣現貨指數，需要使用融券，才能實現賣出現貨的目的，操作起來比較複雜，不是很方便。所以，實際中，股指期貨的期現反向套利，比較難實施。

也就是說，當股指期貨的點位小於現貨指數的點位的時候，套利操作起來會比較困難。

我們是做股指期貨的，有興趣可以找我QQ1207778934。

股指期貨套期保值可以日內平倉嗎

中金所9月2日四條新政策：（簡單提取，您可以前往中金所官網查看）

1、套期保值交易的開倉數量不受10手限制。

2、套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。

3、將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標準，1.5%%提到23%%

4、加強股指期貨市場長期未交易賬戶管理

從第三條可以看出，單日開平倉不論是不是套保賬戶，手續費都是23%%，隔日是1.5%%

如果對你有幫助，望採納！

如何看待中金所 2015 年 9 月 2 日再出股指期貨四條新政

7日開市後的期指，應該再也不用為“抑制投機”而擔憂了。今年做到全球第一的中國股指期貨，其實已經“廢了”。接下去最大的可能，是期指逐漸成為只有零星成交的小品種。

沒了股指期貨，我們將失去什麼？

9月2日中金所發佈公告，宣佈再出四項措施抑制股指期貨過度投機，其中包括單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為；非套期保值持倉交易保證金標準提高至40%，套期保值持倉交易保證金標準提高至20%；日內平今手續費提高至按平倉成交金額的萬分之二十三；加強股指期貨市場長期未交易賬戶管理。

這種震撼到底到了怎樣的程度？

儘管中金所此前已三番兩次出招，但勝利日小長假前夕放出這則消息，還是讓整個市場為之震驚。市場人士紛紛表示“股指期貨已經沒有交易價值”、“股指期貨功能基本消失”，諸多文章以“紀念股指期貨”為話題進行回顧。專業人士普遍認為，正是近期專家、學者、股民對期指持續不斷的輿論轟炸，逼出了監管層的“自殘”行為。那麼這幾項措施到底有多嚴重，讓人震撼到什麼程度呢？基金君這裡先略作分析：

首先，“10手”限制，每天你不管開多單還是空單，開滿10手之後就算違規。中金所8月25日第一次出手的時候，這個數字是“600手”；8月28日第二次出手的時候，這個數字是“100手”，由此可見力度大到難以想象。一個股民每天買上10手股票也是常事，何況期貨市場。此招讓程序化、高頻交易基本告別股指期貨。對於規模稍大的機構來說，除了做套保不受限，10手限制使其在期指上的交易也基本上失去意義了。

其次，40%保證金，在世界期貨歷史上都極為罕見。按照滬深300股指期貨 2965點的收盤價和40%保證金計算，一手保證金在36萬左右，此前正常時期保證金是10%。原來可以做4手的錢，現在只能做1手，資金成本上升了4倍。那些剛湊夠50萬開戶門檻的投資者，現在入場只夠做上1手。另外，套期保值保證金提至20%，機構套保成本也大為提高。

第三，當日平今倉萬分之二十三的手續費。“當日平今”即為俗稱的“T+0”，粗略估算，“T+0”一次手續費為2000多塊！即便是隻做一手的投資者，對於如此恐怖的手續費恐怕也已望而卻步。而8月26日之前的手續費是萬分之0.23，8月26日之後的手續費是萬分之1.15，萬分之二十三的力度大家可以體會吧。滬深300股指期貨一個點是300塊，投資者必須做對8個指數點，“T+0”才有賺錢的意義，如此一來，日內交易急劇下降幾乎不可避免。

第四，如果有人想通過多開幾個賬戶規避，那麼“加強股指期貨市場長期未交易賬戶管理”也將堵上這個漏洞。

綜上所述，想必讀者都已看出，哪怕您僅是個剛夠格的投資者，都已經覺得期指“沒法做”了。下週一開市後的期指，應該再也不用為“抑制投機”而擔憂了。從這個意義上說，在今年做到全球第一的中國股指期貨，其實已經“廢了”。接下去最大的可能，是期指逐漸成為只有零星成交的小品種。

從理性上看，世界上任何一個交易所，都做不出如此堪稱不可思議的“自殘”舉動。那麼，究竟是怎樣的壓力迫使這個世界第一品種走到如此境地呢？

針對期指的慘烈“輿論戰”

6月15日以來的大跌成為了期指命運的轉折點。2010年4月16日期指上市後，滬深300股指期貨經過5年的發展，基本做到了日成交量100-200萬手，日持倉量20萬手左右的大品種，用來衡量期指成熟度的成交持倉比也在5比1左右，已經逐漸向成熟市場靠攏。然而股災的發生，引來了......

個人投資者也可申請期指套期保值嗎

個人投資者在期貨中不能套期保值，只有法人才可以做套期保值。

如何利用股指期貨擇時對衝做空

我們知道，對於資金量較大的股票組合頭寸持有者來說，在保有股票頭寸不變的情況下，可在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進行套期保值，當股市好轉之後再將期指合約空單平倉，由此可對衝股票現貨下跌的風險，我們可稱之為期指擇時對衝策略。不過，目前的期指擇時對衝策略尚有難以解決的缺陷，機構投資者在利用這一策略時需有相應的瞭解和準備。我們瞭解到，在擇時策略的應用過程中，大部分機構投資者的實際收益低於預期。雖然在趨勢下跌行情中利用對衝策略起到了較好的避險效果，但組合價值短線的大幅回落難以避免。基金公司在擇時策略應用過程中所遇到的收益波動較大的問題來自多種影響因素。一方面，由於擇時策略應用時間不長，這一對衝思路真正被重視和開發是在股指期貨上市半年至1年後，到目前為止並沒有很多實踐數據採樣，從有限的數據統計得到的收益波動等指標的可靠性相對較弱，另一方面則是由於擇時指標的天生缺陷。市場上大部分擇時指標的分析對象都離不開價格，指標模型讀取價格的滯後性不可避免，這就造成了指標的天生缺陷。目前任何擇時指標都會面臨盲點問題，尚無根本性解決辦法。有一種多指標類的擇時體系曾被提出並應用，具體做法是採用不同類別的擇時指標共同組成一個新指標體系，並形成該體系對現貨價值擇時對衝比例的信號標準，但是這種方法在降低收益波動的同時也限制了收益的絕對值，並同樣不可避免地出現擇時信號盲點。但無論如何，擇時對衝策略仍是未來期指套保應用的主要方向，其中擇時指標是該策略的核心。由於信號盲點存在的客觀性，投資者在選擇擇時指標時，應避免過於複雜的體系，針對投資組合的基本目標選取合適的指標，對於高收益預期的組合要著重考慮策略的風險敞口，不必過於在意信號盲點造成的損失，嚴格遵循策略指標信號的指示，以良好的投資心態應對客觀環境。相關閱讀上海中期期期貨-贏智程序化交易平臺_上海中期期貨股指期貨行情軟件_上海中期雅期貨股指期貨行情分析軟件下載上海中期期貨-金仕達股指期貨模擬交易客戶端_上海中期期貨股指期貨交易軟件_上海中期期貨股指期貨交易分析軟件下載股指期貨需特別關注的四個特點股指期貨的主要功能是什麼？股指期貨順利推出的因素有哪些股指期貨時代的炒股技巧華鑫期貨：指數進入區間震盪整理行情中大期貨：通縮之慮多慮也【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與金投期貨網無關。金投期貨網站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，並請自行承擔全部責任。

股指期貨的套期保值賬戶。一天可以開倉多少手？單次最大可以開倉多少手？

首先根據中金所發佈的《中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管理辦法》第四章，第十六條的規定會員、客戶進行套期保值交易的，應當按照套期保值方案執行。

其次在《中國金融期貨交易所套期保值管理辦法》中提出，客戶申請套期保值額度的，應當向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核後向交易所辦理申報手續。套期保值額度由交易所根據套期保值申請人的現貨市場交易情況、資信狀況和市場情況審批。批准的套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數量。