簡單協方差矩陣怎麼求?

General 更新 2023年10月15日

如何求協方差矩陣

用軟件求啊，MATLAB功能很強大，甚至EXCLE也能求的，不會命令的話，打開幫助菜單搜索下就可以找到。

wenku.baidu.com/...2.html

這個文檔逐步逐步教的，有例子

到底是一維隨機向量，還是N維隨機向量？

操作步驟

1. 打開原始數據表格，製作本實例的原始數據需要滿足兩組或兩組以上的數據，結果將給出其中任意兩項的相關係數。

2. 選擇“工具”-“數據分析”-“描述統計”後，出現屬性設置框，依次選擇:

輸入區域:選擇數據區域，注意需要滿足至少兩組數據。如果有數據標誌，注意同時勾選下方“標誌位於第一行”；

分組方式:指示輸入區域中的數據是按行還是按列考慮，請根據原數據格式選擇；

輸出區域可以選擇本表、新工作表組或是新工作簿；

3.點擊“確定”即可看到生成的報表。

可以看到，在相應區域生成了一個3×3的矩陣，數據項目的交叉處就是其相關係數。顯然，數據與本身是完全相關的，相關係數在對角線上顯示為1；兩組數據間在矩陣上有兩個位置，它們是相同的，故右上側重複部分不顯示數據。左下側相應位置分別是溫度與壓力A、B和兩組壓力數據間的相關係數。

從數據統計結論可以看出，溫度與壓力A、B的相關性分別達到了0.95和0.94，這說明它們呈現良好的正相關性，而兩組壓力數據間的相關性達到了0.998，這說明在不同反應器內的相同條件下反應一致性很好，可以忽略因為更換反應器造成的系統誤差。

協方差的統計與相關係數的活的方法相似，統計結果同樣返回一個輸出表和一個矩陣，分別表示每對測量值變量之間的相關係數和協方差。不同之處在於相關係數的取值在 -1 和 +1 之間，而協方差沒有限定的取值範圍。相關係數和協方差都是描述兩個變量離散程度的指標。

顯然你這個問題不在於matlab，而是你要先搞清楚這個模型。顯然國債、市場、規模和成長是幾個隨機變量，這些變量最終作用在某一個指標上，你得搞清楚這四個變量的協方差矩陣具體是怎麼計算的，然後再用matlab做計算。