修正久期是什麼意思?

General 更新 2023年10月15日

國債中的"修正久期"和"凸性"是什麼意思?

問得比較專業,呵呵。 1962年麥爾齊最早提出債券定價的五個原理,至今被視為債券定價理論的經典。其一,債券的價格與收益率成反比關係。其二,對於期限既定的債券,由收益率下降導致的債券價格上升的幅度大於同等幅度的收益率上升導致的債券價格下降的幅度。由此而推出債券價值分析的“凸性”概念,凸性反映債券價格與債券收益率在圖形中的反比關係,等於價格-收益曲線除以債券價格的二階導數。 計算公式;c=1/p∑pv(t2+t)/(1+y)t+2 久期是馬考勒提出的,它使用加權平均的形式計算債券的平均到期時間 公式:D=∑[PV(ct)t/P0] 修正馬考勒久期是債券價格曲線的斜率,即久期除以(1+y),在度量債券的利率風險方面,修正久期比久期更加方便。他是一個強度概念,反映市場利率變化對債券價格的影響強度。

修正久期的介紹

對於給定的到期收益率的微小變動,債券價格的相對變動與其麥考利久期為正變關係。

有效久期、麥考林久期和修正久期有什麼區別?

久期是表示對未來收入的加權等待時間,也是債券價格對利率的敏感程度

有效久期是債券價格曲線的切線,衡量的是區間價格變動的敏感程度,計算方法類似彈性,可用於求已知價格變動的債券,可以計算資產抵押債券.

麥考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息與付息債券,對於零息MA埂 DUR=到期時間(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表計算複利次數.對於付息債券,MAC DUR=加權公式(不好打),就是每期支付折現除以現值乘與期數那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)],

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什麼是債券的久期,修正久期和基點價值

久期是一種以現金流量的相對現值為權重的加權平均到期期限。從貨幣的時間價值角度來看,債券久期計算的是收回債券投資所需要的時間。

修正久期是基於時間價值因素對久期的動態調整,它主要用於估算在收益率微小變化時對應的債券價值變化。

基點價值(DV01)是指當收益率變動1個基點(0.01%)時債券價格的變化量。

簡述久期、修正久期和有效久期的內涵

久期是表示對未來收入的加權等待時間,也是債券價格對利率的敏感程度

有效久期是債券價格曲線的切線,衡量的是區間價格變動的敏感程度,計算方法類似彈性,可用於求已知價格變動的債券,可以計算資產抵押債券.

麥考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息與付息債券,對於零息MAC DUR=到期時間(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表計算複利次數.對於付息債券,MAC DUR=加權公式(不好打),就是每期支付折現除以現值乘與期數那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)],

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修正久期和修正久期有什麼區別 5分

修正久期=麥氏久期/(1+Y),Y為你要算久期的債券的到期收益率。

1)計算一個債券的修正久期、、請給出詳細解答過程

修正久期=麥考利久期÷[1+(Y/N)]

在本題中,1+Y/N=1+11.5%/2=1.0575

所以修正久期=13.083/1.0575=12.37163

D是最合適的答案

金融學修正久期的公式是什麼?急!!!

△P= —D*×P×△r

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