量化投資是以資料為基礎,以策略模型為核心,以程式化交易為手段,以追求絕對收益為目標的投資方法。
華爾街90%的基金採用量化分析方法(共同基金/對衝基金),美國市場70%的交易量由演算法交易實現,量化投資已經成為海外成熟市場主流的投資方式之一。
工具/原料
投資基礎知識
量化策略的研發能力
量化交易平臺的程式設計能力
量化交易策略優化和交易
方法/步驟
投資基礎知識:
不同型別的投資標的,都有其交易規則。投資者需要有基礎的投資常識和能力。
量化策略的研發能力:
量化投資的本質是一種概率遊戲,通過尋找市場上的某種共性/規律/大概率事件,並將它不斷重複來獲取收益。
交易過程中使用數學模型和計算機等新技術,將投資思想定量化,形成客觀的、冷靜的、有嚴格紀律性的投資策略。
初學者可以通過學習國內外經典的量化策略作為基礎,嘗試熟悉量化投資的過程。在能力足夠之後,可以研發自己的交易策略。
量化交易平臺的程式設計能力:
不同量化交易平臺的語言各有不同,選擇一個適合自己的平臺很重要。不僅需要滿足目前的投資和能力情況,還要適合未來的發展。
一般來講,沒有程式設計基礎的人和IT程式設計達人的選擇是完全不一樣的。
量化交易策略優化和交易:
交易策略雛形形成後,需要經過歷史行情資料的檢驗,通過調整引數以達到和投資標的波動情況的匹配。這個過程就叫做策略優化或引數調優。
在策略測試完成之後,還需要增加資金管理和風險管理部分。
整個量化投資模型完工之後,就可以嘗試交易了。
注意事項
投資有風險,入市需謹慎